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Ne vous-êtes vous jamais demandé comment vous servir du Parabolique SAR ?
Dans cet article, nous intéressons de plus près à cet indicateur et examinons comment l’intégrer à votre stratégie de trading. Découvrez les sujets abordés dans cet article dédié au thème Parabolic SAR strategy. Si vous cherchez un courtier pour tirez profit des tendances, cliquez ici.
Parabolic sar strategy
Qu’est-ce que l’indicateur Parabolique SAR ?
Le Parabolique SAR est un indicateur technique développé par J. Welles Wilder pour déterminer la direction dans laquelle un titre évolue. Cet indicateur porte également le nom de Stop And Reverse parabolic. Celui-ci est utilisé pour prévoir un éventuel retournement ou une éventuelle poursuite de la tendance d’un titre. Il est très efficace pour placer les ordres stop ou déterminer le niveau de prise des gains. En anglais, on parlera de « Parabolic SAR strategy ».
Wilder recommande aux investisseurs commencer par déterminer la direction de la tendance à l’aide du Parabolique SAR, pour ensuite utiliser d’autres indicateurs afin de mesurer la force de la tendance.
Les points d’une Parabolic SAR strategy
Sur un graphique, le Parabolique SAR est représentée par une série de points. Si cette série apparaît en dessous du prix, il s’agit alors d’un signal haussier. Lorsque les points se positionnent au-dessus du prix, nous nous trouvons alors face à un signal baissier. Ces signaux servent également à déterminer des ordres stop et des objectifs de gain.
L’indicateur Parabolic SAR suit le prix et peut être considéré comme un indicateur de suivi de tendance. Dès qu’une tendance baissière s’inverse, le SAR suit les prix comme un ordre stop suiveur. L’ordre stop augmente sans cesse tant que la tendance à la hausse persiste. En d’autres termes, le SAR ne descend jamais dans une tendance haussière et protège en permanence les bénéfices à mesure que les prix augmentent. C’est donc un excellent outil pour l’investisseur qui est enclin à baisser son stop-loss trop rapidement.
Dès que le prix cesse d’augmenter et qu’il tombe en dessous du Parabolique SAR, une tendance baissière s’amorce d’après l’indicateur, de sorte que le Parabolique SAR se situe au-dessus du prix. Le Parabolique SAR suit les prix comme un ordre stop suiveur, tout comme dans le cas d’une tendance à la hausse. L’indicateur baisse continuellement tant que la tendance descendante se poursuit. Étant donné que le Parabolique SAR n’augmente jamais dans une tendance décroissante, il protège aussi en permanence les profits sur les positions courtes.
Voici un exemple de l’indicateur Parabolic SAR.
Comment calculer le Parabolique SAR ?
L’indicateur Parabolic SAR utilise le prix le plus élevé et le plus bas ainsi que le facteur d’accélération. Cela, pour déterminer où se situe le point représentant le SAR. L’indicateur Parabolic SAR se calcule par la formule suivante :
- Le Parabolique SAR dans une tendance à la hausse =
le SAR précédent + le facteur d’accélération précédent (le point extrême précédent – le SAR précédent) - Le Parabolique SAR dans une tendance baissière =
le SAR précédent – le facteur d’accélération précédent (le point extrême précédent – le SAR précédent)
A noter, le point extrême d’une tendance est le point le plus élevé atteint par le prix lors d’une tendance haussière ou le prix le plus bas atteint lors d’une tendance baissière.
Le facteur d’accélération est initialement fixé à une valeur de 0,02 et est augmenté de 0,02 chaque fois qu’une valeur maximum est atteinte, avec un maximum de 0,20. Il est possible de modifier le facteur d’accélération en fonction du style d’investissement de l’investisseur ou de l’instrument négocié.
Les résultats des calculs précédents créent un point qui est aligné sur l’action du prix du produit d’investissement, soit en dessous, soit au-dessus de l’action de prix. Ces points aident à déterminer la direction actuelle du prix.
Le facteur d’accélération du Parabolique SAR
Comme le montre la formule du Parabolique SAR, l’incrément, également appelé le facteur d’accélération, est un multiplicateur qui affecte le taux de variation du SAR. Sur la plateforme de LYNX, il est possible de définir l’incrément et la valeur maximum (« Maximal step »). L’incrément augmente progressivement au fur et à mesure que la tendance se développe jusqu’à atteindre le maximum fixé par l’utilisateur. Cet incrément détermine la sensibilité de l’indicateur Parabolic SAR.
La sensibilité du Parabolique SAR peut être réduite en diminuant l’incrément. Dans le cas de l’indicateur Parabolic SAR, l’incrément minimal est de 0,02. Plus l’incrément est faible, plus le SAR sera éloigné du prix, réduisant ainsi la probabilité d’une inversion du SAR. Le graphique ci-dessous de l’action Apple illustre les paramètres par défaut de l’indicateur Parabolic SAR.
Il est également possible d’augmenter la sensibilité du SAR en augmentant l’incrément. Un incrément plus élevé rapproche le Parabolique SAR du mouvement de prix, rendant ainsi plus probable un renversement de l’indicateur. L’indicateur s’inverse trop souvent si l’incrément est fixé trop haut. Cela produira très souvent de faux signaux et vous empêchera de profiter des tendances. Ainsi, nous constatons dans l’exemple ci-dessous que le Parabolique SAR est plus proche du prix une fois l’incrément augmenté de 0,02 à 0,05.
En comparant ces deux graphiques d’Apple, nous constatons clairement que l’augmentation du facteur d’accélération génère davantage de signaux. Toutefois, ces signaux conduisent souvent à de faux mouvements et se traduisent par des investissements peu fructueux.
Le maximum step du Parabolique SAR
La sensibilité de l’indicateur peut également être ajustée par le biais du maximum step. Bien que la valeur maximale puisse influencer la sensibilité, l’incrément a plus de poids car il détermine la vitesse croissante au fur et à mesure que la tendance se développe.
En examinant les paramètres de l’indicateur Parabolic SAR, nous remarquons que le maximum step est fixé par défaut à 0,20. Dans l’exemple “Parabolic SAR strategy” ci-dessous, on retrouve l’action Microsoft. La valeur maximale est fixée à 0,20.
Une modification de la valeur maximale du Parabolique SAR à 0,10 nous permet de constater une grande différence dans le comportement de l’indicateur et dans les signaux qu’il produit. Il faut également noter qu’un incrément supérieur signifie que le maximum step est atteint plus rapidement lorsqu’une tendance se développe.
Parabolic SAR strategy : exemple
Dans le cadre des investissements par analyse technique, il vaut mieux se fier à plusieurs indicateurs qui confirment un signal particulier plutôt qu’à un seul indicateur spécifique. Il est donc préférable de compléter les signaux affichés par le Parabolique SAR avec d’autres indicateurs, tels qu’un oscillateur stochastique ou une moyenne mobile.
Par exemple, les signaux de vente du Parabolique SAR sont beaucoup plus convaincants lorsque le prix se négocie en dessous d’une moyenne mobile à long terme. Le prix inférieur à une moyenne mobile à long terme suggère que les vendeurs contrôlent la direction de l’instrument. Par conséquent, un signal de vente émis par le Parabolique SAR pourrait être le début d’un nouveau mouvement de prix plus bas et ainsi d’un nouveau creux. L’exemple de “Parabolic SAR strategy” ci-dessous combine le SAR avec la moyenne mobile simple à 200 jours. Cela, afin d’obtenir de nombreux signaux de qualité pour des positions courtes.
De même, si le prix est supérieur à la moyenne mobile, il faut se concentrer sur les signaux d’achat (les points se déplacent du bas vers le haut). L’indicateur peut être utilisé comme un stop-loss. Comme la tendance est haussière sur le long terme, il n’est pas judicieux de prendre des positions courtes. Dans l’exemple “Parabolic SAR strategy” ci-dessous, nous combinons à nouveau le Parabolique SAR avec la moyenne mobile simple à 200 jours. Cette combinaison génère de nombreux signaux d’achat fiables.
Vous souhaitez en savoir plus sur des indicateurs ou sur des outils pour une mise en œuvre optimale du Parabolique SAR dans votre stratégie ? Consultez notre rubrique « Analyse technique » que vous trouverez sur le Portail Bourse de LYNX.
L’indicateur Parabolic SAR avec LYNX
Si vous souhaitez utiliser cet indicateur, il est possible de l’appliquer facilement par le biais de la plateforme de trading LYNX. Celle-ci vous propose toute une série d’indicateurs, dont l’indicateur Parabolic SAR, que vous pouvez ajouter et afficher sur vos graphiques. Concrètement, lorsque vous ouvrez un graphique, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de votre souris pour ouvrir le menu. Sélectionnez ensuite l’indicateur Parabolic SAR.
